ショートカットを作りたいフォルダを右クリック->[New]->[File]

[<< Advanced]セクションを展開し、[Link to file in the file system]にチェックを入れて、画像ファイルを指定する。[File name]は何でもいいが、拡張子は合わせる必要がある。

ショートカットが追加された。

ちなみに、ファイルシステム上にショートカットファイルが作成されるわけではない。

exeを実行すれば、あとはダイアログの指示に従うだけ。
以下、デフォルトの設定どおりC:\wxWidgets-2.9.3にインストールしたものとする。